Event Driven Forex Trading

O QSForex é um backtesting orientado a eventos de código aberto e plataforma de negociação ao vivo para uso nos mercados de câmbio (forex), atualmente em um estado alfa. Ele foi criado como parte da série Forex Trading Diary em QuantStart para fornecer a comunidade de negociação sistemática com um mecanismo de negociação robusto que permite a implementação direta de estratégia forex e testes. O software é fornecido sob uma licença MIT permissiva (veja abaixo). Open-Source - O QSForex foi lançado sob uma Licença de MIT de código aberto extremamente permissiva, que permite o uso total em aplicações de pesquisa e comerciais, sem restrições, mas sem garantia de qualquer tipo. Grátis - QSForex é completamente gratuito e não custa nada para baixar ou usar. Colaboração - Como a QSForex é de código aberto, muitos desenvolvedores colaboram para melhorar o software. Novos recursos são adicionados com freqüência. Quaisquer erros são rapidamente determinados e corrigidos. Desenvolvimento de Software - QSForex é escrito na linguagem de programação Python para suporte direto de plataforma cruzada. QSForex contém um conjunto de testes de unidade para a maioria do seu código de cálculo e novos testes são constantemente adicionados para novos recursos. Arquitetura Orientada a Eventos - QSForex é completamente orientada a eventos, tanto para backtesting e negociação ao vivo, o que leva à transição direta de estratégias de uma fase de researchtesting para uma implementação de negociação ao vivo. Custos de transação - Os custos de spread são incluídos por padrão para todas as estratégias anteriores. Backtesting - QSForex possui backtesting de vários dias multi-currency multi-day intraday. Negociação - O QSForex atualmente oferece suporte à negociação intradía ao vivo usando a OANDA Brokerage API em um portfólio de pares. Métricas de desempenho - O QSForex atualmente suporta medição básica de desempenho e visualização de equidade através das bibliotecas de visualização Matplotlib e Seaborn. Instalação e uso 1) Visite oanda e configure uma conta para obter as credenciais de autenticação da API, que você precisará realizar uma negociação ao vivo. Eu explico como realizar isto para fora neste artigo: quantstartarticlesForex-Trading-Diary-1-Automated-Forex-Trading-com-OANDA-API. 2) Clone este repositório git em um local adequado em sua máquina usando o seguinte comando em seu terminal: git clone githubmhallsmooreqsforex. git. Alternativa, você pode baixar o arquivo zip do ramo mestre atual no githubmhallsmooreqsforexarchivemaster. zip. 3) Crie um conjunto de variáveis ​​de ambiente para todas as configurações encontradas no arquivo settings. py no diretório raiz do aplicativo. Alternativamente, você pode codificar suas configurações específicas substituindo as chamadas os. environ. get (.) Por cada configuração: 4) Crie um ambiente virtual (virtualenv) para o código QSForex e use pip para instalar os requisitos. Por exemplo, em um sistema baseado em Unix (Mac ou Linux), você pode criar um diretório como o seguinte, digitando os seguintes comandos no terminal: Isso criará um novo ambiente virtual para instalar os pacotes em. Supondo que você baixou o repositório QSForex git em um diretório de exemplo, como projectsqsforex (mude este diretório abaixo para onde você instalou QSForex), então, para instalar os pacotes, você precisará executar os seguintes comandos: Isso levará algum tempo como NumPy, SciPy, Pandas, Scikit-Learn e Matplotlib devem ser compilados. Existem muitos pacotes necessários para que isso funcione, por isso, dê uma olhada nestes dois artigos para obter mais informações: você também precisará criar um link simbólico do seu diretório de pacotes do site para seu diretório de instalação QSForex para poder ligar Importe qsforex dentro do código. Para fazer isso, você precisará de um comando semelhante ao seguinte: Certifique-se de alterar projectsqsforex para seu diretório de instalação e venvqsforexlibpython2.7site-packages para o diretório de pacotes do site virtualenv. Agora você poderá executar os comandos subseqüentes corretamente. 5) Nesta fase, se você simplesmente deseja realizar práticas ou negociação ao vivo, então você pode executar o python tradingtrading. py. Que utilizará a estratégia de negociação padrão do TestStrategy. Isso simplesmente compra ou vende um par de moedas a cada 5%. É puramente para testes - não usá-lo em um ambiente de negociação ao vivo Se você deseja criar uma estratégia mais útil, basta criar uma nova classe com um nome descritivo, p. MeanReversionMultiPairStrategy e verifique se ele tem um método calculatesignals. Você precisará passar esta classe a lista de pares, bem como a fila de eventos, como em tradingtrading. py. Consulte strategystrategy. py para obter detalhes. 6) Para realizar qualquer backtesting, é necessário gerar dados forex simulados ou baixar dados históricos do tick. Se você deseja simplesmente testar o software, a maneira mais rápida de gerar um exemplo de backtest é gerar alguns dados simulados. O formato de dados atual usado por QSForex é o mesmo que o fornecido pelo DukasCopy Historical Data Feed em dukascopyswissenglishmarketwatchhistorical. Para gerar alguns dados históricos, certifique-se de que a configuração CSVDATADIR em settings. py seja configurada para um diretório onde você deseja que os dados históricos vivam. Em seguida, você precisa executar generatesimulatedpair. py. Que está sob o diretório de scripts. Ele espera um único argumento de linha de comando, que neste caso é o par de moedas no formato BBBQQQ. Por exemplo: Nesta etapa, o script é codificado para criar dados de um único mês para janeiro de 2014. Ou seja, você verá arquivos individuais, do formato BBBQQQYYYYMMDD. csv (por exemplo, GBPUSD20140112.csv) aparecem em seu CSVDATADIR para todos os dias úteis em Mês. Se você deseja alterar o mês da saída de dados, simplesmente modifique o arquivo e re-execute. 7) Agora que os dados históricos foram gerados, é possível realizar um backtest. O arquivo backtest em si é armazenado em backtestbacktest. py. Mas isso só contém a classe Backtest. Para executar um backtest, você precisa instanciar esta classe e fornecer os módulos necessários. A melhor maneira de ver como isso é feito é observar a implementação do Crossover de média móvel no arquivo examplesmac. py e usá-lo como um modelo. Isso faz uso do MovingAverageCrossStrategy que é encontrado em strategystrategy. py. Este padrão é a negociação de GBPUSD e EURUSD para demonstrar uso de par de moedas múltiplas. Ele usa os dados encontrados no CSVDATADIR. Para executar o exemplo backtest, simplesmente execute o seguinte: Isso levará algum tempo. No meu sistema de desktop Ubuntu em casa, com os dados históricos gerados via generatesimulatedpair. py. Leva cerca de 5-10 minutos para ser executado. Uma grande parte deste cálculo ocorre no final do backtest real, quando o levantamento está sendo calculado, por favor, lembre-se que o código não desligou Por favor, deixe-o até a conclusão. 8) Se você deseja visualizar o desempenho do backtest, você pode simplesmente usar output. py para ver uma curva de patrimônio, retornos de período (ou seja, tick-to-tick returns) e uma curva de redução: E é isso. Nesta fase você está pronto Para começar a criar seus backtests, modificando ou adicionando estratégias em strategystrategy. py e usando dados reais baixados da DukasCopy (dukascopyswissenglishmarketwatchhistorical). Se você tiver dúvidas sobre a instalação, então fique à vontade para me enviar um e-mail no mikequantstart. Se você tiver algum erro ou outros problemas que você acha que podem ser devido especificamente à base de código, sinta-se livre para abrir uma questão Github aqui: githubmhallsmooreqsforexissues Copyright (c) 2015 Michael Halls-Moore É concedida, gratuitamente, a qualquer pessoa Obter uma cópia deste software e dos arquivos de documentação associados (o Software), para lidar com o Software sem restrições, incluindo, sem limitação, os direitos de usar, copiar, modificar, mesclar, publicar, distribuir, sublicenciar e vender cópias do Software, E para permitir que as pessoas a quem o Software é fornecido a fazê-lo, sujeito às seguintes condições: O aviso de copyright acima e este aviso de permissão devem ser incluídos em todas as cópias ou partes substanciais do Software. O SOFTWARE É FORNECIDO COMO É, SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, APTIDÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO E NÃO INFRACÇÃO. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, OS AUTORES OU TITULARES DE DIREITOS AUTORAIS SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUALQUER RECLAMAÇÃO, DANOS OU OUTRA RESPONSABILIDADE, SEJA EM AÇÃO DE CONTRATO, DELITO OU DE OUTRA FORMA, DECORRENTE, DESTE OU RELACIONADO COM O SOFTWARE OU O USO OU OUTRAS NEGOCIAÇÕES NO PROGRAMAS. Disclaimer de Negociação de Forex A troca de câmbio em margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. A possibilidade existe que você poderia sustentar uma perda de alguns ou todos do seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir o dinheiro que você não pode dar ao luxo de perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas. Event Driven FX Trading Event Driven Estratégia de negociação Eu o conheço muito calorosamente Eu me registrei no fórum algumas semanas Atrás contudo eu o li desde 2008 o que me faz acreditar que Ive já leu a maioria dos tópicos página por página. É difícil começar um tópico como eu me sinto um pouco sobrecarregado com a minha experiência de 10 anos é muito tempo e eu li tantas articulado, testado tantas estratégias que eu poderia escrever um livro, mas este não é o meu ponto. Gostaria de apresentar-lhe a minha essência de negociação, a forma como vejo o mercado, a maneira como eu sinto o mercado. O que torna a negociação linda é que ela enfatiza o caráter - BOM ou MAU, mostrará se você nasceu para o comércio, seja você de forma caótica, seja você preciso, muito detalhado no que faz, seja você nervoso, teimoso , Incerta ou não confiável. Você vai quebrar as regras, você vai ancorar com uma posição, furar a direção do mercado, você vai fazer o oposto ao que você deve se você tiver os contras. Cada personagem é diferente e cada personagem tem que encontrar seu caminho para os mercados comerciais. Por que eu escrevi. Porque eu não posso garantir que você será capaz de ver o mercado da maneira que eu vejo, agir da maneira que eu agir ou que você vai se sentir confortável com o sistema que eu comércio. Posso garantir que fiz tudo o que pude para testá-lo completamente. Mercados e especialmente fx é um tipo especial de lugar onde você pode encontrar um monte de informações. Você obtém tal porção enorme de informações que sem experiência quando você lê-lo você não tem idéia do que está acontecendo e geralmente tomam decisões erradas. Traders geralmente têm medo de informações como as pessoas têm medo de desconhecido. Guru diz-lhe para não trocar durante a publicação de notícias, ouvi-lo e sua cabeça não qualquer outra pessoa. É a pesquisa ea boa metodologia que pode fazer a sua negociação rentável não qualquer indicador que vai ficar para o mercado e mostrar-lhe o passado. O que você deve fazer é encontrar e borda que é um bom preditor para o mercado. Por exemplo, você testar seu consultor perito e você obter excelente equidade curva assim. Isso significa qualquer coisa. NÃO, você tem apenas overfitted para o passado e encontrou fórmula mágica para o passado. Este tópico estará preocupado com o investimento em todas as notícias possíveis e dados macroeconômicos. (Truques, dicas, mini-estratégias para situações diferentes) Nenhuma conversa de Merkel, nenhuma conversa de Bernanke, nenhuma pseudo análise de mercado. Pure macro, exploração pura de ineficiências do mercado lucro rápido. Perda rápida. Vou tentar mostrar-lhe como ler macro e interpretar dados, truques técnicos macro. Hoje vou mostrar a única posição que tive. GBP LONG Amanhã, mais teoria e fatos - princípios de uma estratégia. Abaixo você tem dados de desemprego de BP BPUSD que estava muito acima das expectativas com RISCO DE sentimento no mercado (qe3, reatividade positiva em outros ativos de risco). PIB consolidado antes de BO (breakout), onde outros ativos de risco o fizeram anteriormente (estes são alguns elementos que eu olho e eles fazem esta estratégia funcionar - torná-lo lucrativo) Parei foi 10pips muito apertado no início, com o lucro de 10 pips também. Ive TS ativado que é muito importante para esta estratégia se não for obrigatório, porque a reatividade é geralmente muito rápido (especialmente em GBP que o torna com uma ou duas velas M1). Soa bem, seguirá sua apresentação e apreciará sua entrada. Quando você está investindo durante a publicação de notícias você tem que agir muito rápido - não há tempo para pensar sobre a direção, sobre o tamanho do lote, sobre Sl, Tp - simplesmente Falando você tem que estar preparado como nenhuma emoção é desejável - eo gráfico de M1 que eu abri não é aleatório. Isso me dá uma pista sobre a fase de ciclo em que estamos. Eu queria escrever sobre isso mais tarde, mas nada vai acontecer se eu vou escrever sobre isso agora. Olhe para a foto abaixo. Eu distingo 4 ciclos diferentes no mercado. Estas são: amplitude decrescente, amplitude crescente, amplitude constante grande, amplitude constante pequena. O que você acha, quais fases (fase) são as melhores oportunidades antes da publicação de notícias. Se alguém responder corretamente eu continuarei o tópico pode mover-se algum dia como era no começo. Não se preocupe, as pessoas vão decidir onde deveria estar. Eu tenho que lhe dizer que sua suposição está errada. Primeiro de tudo tentar imaginar a situação quando o mercado está aumentando sua volatilidade antes da publicação do evento. Pode ser uma situação quando: - fez novo dia highlow. Ele já pode estar esgotado, ele fez a sua gama média - poderia ter explorado por outro gatilho que foi uma outra publicação - algumas informações são mais importantes do que outros e pode ofuscar publicações menos importantes e mover o mercado para a fase de amplitude crescente - poderia ter explorado por Outro gatilho que poderia ter sido os criadores de mercado empurrando o preço para outro cluster de liquidez que é perfeito para eles para obter grandes posições em uma faixa de preço curto Imagine que o mercado está em um intervalo antes da publicação do evento, Abaixo e acima desse intervalo. Agora pergunta: qual é a sua ordem stop loss no mercado. O que é exatamente bem. A maior perda de parada é uma ordem de compra. Sobre uma perda de parada baixa é uma ordem de venda. Agora conclusão: qual seria a maneira mais fácil para o criador de mercado fazer algum dinheiro em você. Empurre o preço para cima, em seguida, para baixo, em seguida, para cima novamente OBTER SUA LIQUIDEZ que é dar de graça como você é previsível e está aumentando a volatilidade que é fase dois. Não jogue, não gumble. Aqui você tem outro exemplo de fase crescente e decrescente. Isto é o mesmo que anteriormente, mas agora são feitos oscilações. Qual é a fase perfeita então. O que torna o mercado perfeito para investimentos impulsionados por eventos Perfeito é: amplitude decrescente, pequena amplitude constante. Uma das suposições para minha estratégia é encontrar mercado calmo, imperturbável por quaisquer outros fatores fundamentais ou quaisquer outros elementos caóticos do mercado. Amplitude decrescente: - O mercado parou de fazer novos altos e baixos - sua espera - começou a se mover em uma faixa - Mercado está se movendo em uma faixa depois de fazer novos altos e baixos, mas foi há algum tempo Constante pequena amplitude: - Mercado é definitivamente esperando Para breakout - mas breakout não tem nada com técnicos é 100 fundamental ADVERTÊNCIA: em uma pequena constante, os comerciantes de amplitude colocam muitas ordens de parada (BUY STOP, SELL STOP) - geralmente, se é realmente pequeno mercado, os fabricantes de mercado tentam acertar um lado antes de se mudar Na direção do thats dados por que colocar Stop Loss um ponto abaixo lowhigh parece inútil. A propósito. Hoje, tivemos outros dois importantes rumos. Primeiro foi Vendas de varejo para GBP, segundo Desemprego para EUA. Em ambas as reações para os dados para straighforward. Em GBP, tivemos a mesma situação que ontem, início da Sessão de Londres, sem movimentos abruptos feitos, FASE DESACTIVADA após o primeiro movimento de um dia (mudando para o centro de consolidação, intervalo), então não vou colocá-lo novamente - você pode Veja o resultado por conta própria. Era o mesmo que ontem - em uma grande vela MOMO. Mas, segundo dados que eu joguei foi muito mais interessante. Por quê. Olhe para a imagem Primeiro de tudo foi fase decrescente, bem, em segundo lugar, foi USD. Eu curto isso. Alguns de vocês provavelmente sabem por quê - este é um ativo conectado com RISK. Nós quer assumir o risco ou buscar a segurança - o mesmo é com moedas Mas vou escrever sobre o risco amanhã - hoje eu joguei duas publicações de eventos. Eu não vou jogar o Philly Fed Manufacturing Index como hoje temos cúpula (odeio cúpulas recentemente) e geralmente os resultados são publicados no final da London Session, portanto Philly Fed pode ser ofuscado por esta cúpula - prefiro investir quando tenho uma vantagem e Quando o risco estiver no nível mais baixo possível. Espero vê-lo amanhã A moeda única não pode estar relacionada a ambos: RISK ON e OFF. Correlação, o fluxo de dinheiro é um dos aspectos mais subestimados e negligenciados na negociação. As pessoas geralmente tentam investir ao mesmo tempo em GBP, AUD, EUR, NZD, eles escolhem até alguns exóticos como CZK, HUF, às vezes cfd (contrato para a diferença) como o SP500 e acreditam que eles diversificam o risco. O pior cenário é fazer decisões de investimento nestas moedas com posições longas e curtas enquanto a correlação é positiva. Mas deixe-me explicar-lhe um pouco mais. O mercado se move em dois modos diferentes: RISK ONOFF Quando estamos em um modo chamado RISK ON, não há necessidade de manter reservas em USD que tenha uma taxa de juros quase zero (é menos em real porque existe algo chamado inflação e ano após ano, seu O dinheiro se deprecia). O dinheiro não gosta de se depreciar para que olhe ao redor e procure oportunidades. As oportunidades têm seu custo - nada é gratuito - então, o que o dinheiro faz. Ele calcula o RISCO e, se for mínimo, compara a TAXA DE RETORNOS de diferentes ativos. Muitos ativos são denominados em USD: OURO, ÓLEO e outras commodities. Muitos bancos centrais têm suas reservas em USD. Mesmo se FED inflar o seu dinheiro ainda é refúgio seguro, mesmo se o seu rating de adesão foi reduzido ainda é céu seguro. Que outros instrumentos confiáveis ​​nós temos que os investors gostam mesmo se não carregam os laços alemães do interesse elevado - no pico de uma crise recente tiveram rendimentos menos. CHF - ao longo dos anos ganharam confiança entre os investidores GOLD - quando o dinheiro infla as pessoas buscam investimentos não inflacionários. JPY Se o risco de investimento em diferentes ativos é comparável, em seguida, dinheiro escolher a taxa de juro mais elevada. É por isso que as moedas ligadas ao risco são EURO, GBP, AUD, NZD e outros exóticos. O rendimento mais alto em suas ligações é a apreciação mais rápida durante o modo RISK ON. Sempre que apareça o risco de publicação de más notícias, corte de classificação. Dinheiro e mercado como um todo movem-se para as moedas seguras (USD, CHF, JPY) e commodities como GOLD. É por isso que bons dados para o desemprego nos EUA são bons para o mercado como um todo. É por isso que bons dados do mercado imobiliário dos EUA são bons para todo o mercado não para o USD, porque o USD é tratado como um céu seguro. USD é MOEDA GLOBAL e os dados dos EUA são tratados globalmente e indica sentimento geral não demanda por USD. Conclusão: quando há bons dados para o USD investir em risco. Quando se verificam bons dados para o investimento em EUR em moedas de euros com baixos spreads (mas melhor são outros que o EURUSD, já que o USD é global e é influenciado por muitos fatores) CAD Eu acredito que é um tipo especial de ativos - não é risco nem céu seguro. É influenciado pela economia dos EUA e fortemente dependente dela. AUD, NZD, GBP são as moedas que respondem aos eventos macroeconômicos muito bem. Tem sido um longo realllly longo Mais longo que eu já fiz, mas eu sou um perfeccionista e se eu decidi mostrar-lhe algo que vou fazer o melhor que posso. Com metais preciosos e commodities não é tão fácil. Fundamentos são muito importantes e são muito mais especulativos do que as moedas. - margem mínima pode ser limitada ou aumentada Significa que você precisa ter maior depósito para abrir a mesma posição em comparação com o que era anteriormente ou se você abriu já você terá que liquidá-lo. Ou isso significará que você tem mais dinheiro livre e a bolha pode crescer - é sempre assim nas commodities. - metais preciosos têm o seu específico por causa da menor liquidez Ouro sempre antes de qualquer movimento UP está indo muito baixo (perde correlação) para mãos fracas - os fabricantes de dinheiro sabem disso e é sempre assim. As mãos fracas são pessoas com perdas de parada apertadas. - a correlação é estável a longo prazo, mas não estável em um curto período de tempo - como o EuroTrash escreveu, estou escrevendo sobre o que é agora - a correlação pode mudar mesmo em um longo prazo, mas algo muito importante deve ter acontecido (não consigo imaginar agora o que é isso poderia ser ). Por exemplo: fixar EURCHF para 1,2 foi um evento. (Ad EuroTrash) Mercados não são previsíveis o tempo todo como as pessoas não são previsíveis. Pode acontecer que o EUR aumente em valor enquanto o GBP diminui. É perfeitamente normal e o que você deve saber é a regra geral. Observe a figura abaixo - geralmente o EURUSD está positivamente correlacionado ao GBPUSD, mas houve um período de tempo em que a correlação foi quase zero. Correlação 1 Uma vela positiva EURUSD Uma vela positiva GBPUSD. Correlação 0 não há regra - às vezes eurusd pode ter a mesma vela que gbpusd às vezes não - sem correlação Correlação -1 Uma vela EURUSD positivo uma vela GBPUSD negativo. Como você pode ver, o EURUSD está positivamente correlacionado com a GBPUSD. Isso significa que a regra geral para Risco On Risk Off parece ser estável desde um longo período de tempo e devemos mantê-lo em mente tomar nossas decisões de investimento. Eu não consegui o risco de evitar nada e como é que o risco está fora de espera por mais postagens Bom trabalho O Risk Off é um modo quando as pessoas estão preocupadas com o futuro e preferem manter o dinheiro (Obrigações - porque seu lucro é garantido por alguma instituição, ouro - porque doesnt inflar em um longo prazo, ou USD porque todos manter usd como reservas) em vez de tomar decisões de investimento e assumir o risco, mesmo se o lucro seria muito maior. Se dados ruins são publicados, se sentimentos indicadores atingiram suas condições econômicas baixas não são muito encorajadores. Todo mundo toma o dinheiro (estoque estão indo para baixo) e tê-lo em diferentes moedas. Se você tem muito dinheiro e existe o risco de que as condições econômicas continuem piorando que seu dinheiro irá desvalorizar você começa a comprar CHF, USD, JPY, como você ACREDITA que, depois de algum tempo, ainda terá algum valor. Na micro perspectiva de publicações únicas, uso o fato de que a moeda pode estar subvalorizada ou sobrevalorizada (ninguém sabe) e se os resultados estiverem abaixo das expectativas, o mercado está se movendo em um ritmo muito rápido para encontrar o preço justo novamente. Sentimento no mercado é muito importante porque cria movimentos rápidos. Ninguém quer ser o último (venda ou compra) e se os dados são realmente ruins, tal pessoa apenas vende - se você adicionar a essa menor lentidão no mercado (menos obstáculos para parar o preço), pare as ordens que você obtém em resultado Movimento rápido unditurbed e que é o que eu estou procurando. Claro que se um mercado está em uma fase imprevisível você pode apenas vê-lo correr após a publicação na direção oposta. É perfeitamente normal e eu compará-lo com a seleção de configuração na análise técnica. Você tem que encontrar a sua configuração perfeita também aqui. Espere a sua melhor oportunidade não acertar a comprar, vender botão everytime a publicação aparece. Mesmo se você fizer a seleção ainda há um monte de oportunidades. Seja como o caçador na vigia. Sneak up, esperar e fazer um tiro preciso, mas. Hey EventTrader bom explicando. Como você começa seus dados em algum evento importante você lê a notícia ou você apenas vai com o calendário e coloca suas ordens eu começ a leitura confusa sobre eventos e o i falta o comércio e ainda não sei o que está acontecendo lol. Obrigado pela informação Sim, eu olho para o Calendário, mas não jogue (é muito lento. Quero dizer a latência, prefiro usar outros softwares). Tenho também blogueiros, twitters que eu sigo e tento ler todas as fofocas do mercado. . Eles são muito importantes como o sentimento é muito importante no mercado. Mesmo se eu perceber alguns dados como irrelevante, mas outros comerciantes acreditam que não é Eu não discuto. Acabei de adicionar esses dados à minha lista de observação e, antes da publicação do evento, decidi jogar ou não. Além disso, me pergunto: 1. O que o mercado está esperando no momento? 2. Quais dados em que par de moedas serão jogados hoje? 3. Qualquer coisa antes da publicação do evento pode perturbar o resultado. (Isso pode ser alguma declaração, discurso, conferência, informações inesperadas) Woah, foi um bom pedaço de fundamentos há alguns minutos. Deixe-me explicar-lhe: Nós tínhamos vendas de varejo do núcleo de Canadá. As vendas mais elevadas significam que as expectativas de inflação mais altas significam taxas de juros mais altas, o que significa uma moeda mais forte (é claro se a inflação está em sua faixa antecipada - para o Canadá é 2) USDCAD já fez sua faixa diária, então as posições longas e a antecipação para uma maior depreciação do CAD não foram o que Eu estava procurando. Em vez disso eu decidi vender USDCAD. Nos primeiros minutos nada aconteceu, minhas posições eram mesmo contra mim, então eu decidi continuar com a declaração - esta posição não era a que se aproximava rapidamente da direção predefinida, mas assumi o risco de mantê-la aberta (algo era Errado com ele, mas não a direção). Seria imprudente fechá-lo em pânico. Aqui você tem a declaração do banco do Canadá. Alguém de vocês pode adivinhar qual foi o mais importante dentro dele. Qual palavra e qual antecipação Às vezes (não muito frequentemente) Estou muito feliz por trocar em um mercado descentralizado, olhar para tirar proveito e derrapagem. É assim que acontece quando seu corretor está buscando liquidez de seus provedores de liquidez. Muito interessante e agradável post como habitual Event Trader. Eu me arriscaria a dizer que a peça mais importante no anúncio do Banco do Canadá foi: "Por vezes, alguma retirada modesta do estímulo da política monetária será provavelmente exigida". Mas é claro que eu poderia estar errado novamente. Apenas perguntando sobre o seu comércio UsdCad você tem alguma predefinição ter lucro sobre o comércio. Este foi muito importante porque vivemos agora em ambiente que prefere diferentes tipos de estímulo monetário e afastando-se deste padrão pode ser um pouco surpreendente. Eu também olho para suas expectativas sobre a inflação que eles acreditam que vai crescer para o nível de 2. Uma inflação mais alta significa taxas de juros mais altas (para suprimir e controlar a inflação)) significa moeda mais forte. Vou adicionar à minha lista de observação agora todos os dados relativos à sua inflação eo mais importante será CPI (core price inflation) - este é o segundo país agora que a inflação eu estou assistindo muito bem. Primeiro é USD por causa de seus pacotes de estímulo. Sim. Eu costumo definir 10 pontos Stop Loss e 10 pontos Take Profit. Às vezes é 5 pontos Trailing Stop Loss sem Take Profit (significa que o limite é o céu), mas depende da importância da informação recebida. Hoje tivemos outras duas publicações que eu gosto muito. Primeiro é o Flash PMI alemão (a produção é muito importante para a economia e, se for a produção da Alemanha, faz quase um tiro com 100 probabilidades de sucesso - se você cumprir as regras) e o segundo é o Ifo alemão que em meus testes de dados de marca Teve resultados muito bons (sem outras regras de apoio e filtros) Infelizmente, desta vez eu tive um grande atraso do meu provedor de dados é por isso que mesmo se é uma das minhas publicações favoritas eu não poderia jogar com 5 pontos Trailing Stop Loss. Conclusão: A lição que você deve aprender a partir de hoje é a seguinte: - Veja as descobertas ocorridas durante as publicações do evento Se os dados que seguem a primeira publicação dizem respeito à mesma economia (desta vez é a Alemanha) e está novamente abaixo das expectativas e reação prévia aos dados Estava correto, é uma boa oportunidade para o comércio. - adicione German Ifo, Flash Manufacturing PMI a sua watchlist. PS: Sublinhei a palavra expectativas. É muito importante porque a maioria dos comícios ou declives íngremes são feitos com expectativas ou decepções em expectativas anteriores. As expectativas criam sentimentos.